Ha habido participación militar en el Rodeo de los Tiempos de la Frontera desde 1897 cuando se mandó una banda de regimiento al evento. Esta participación fue adquiriendo un relieve cada vez más importante.

	Primera guerra mundial, 9 regimiento de caballería, Fort D.A. Russell
	© The Wyoming Division of Cultural Resources

En 1902 la tropa E del Décimo Regimiento de Caballería participó en el "rescate" de una diligencia en el Rodeo. El Noveno y el Décimo Regimientos de Caballería eran regimientos de negros que por su valentía merecieron el apodo de "soldados búfalo". Para los amerindios estos soldados se parecían por valientes al búfalo, animal sagrado para ellos. Los soldados negros adoptaron el apodo y comenzaron a utilizar el búfalo como símbolo de su unidad.

En 1927 las unidades de caballería basadas en el Fort D.A. Russell (hoy día la base militar Warren AFB) recibieron orden de transferencia, pero se le pidió al Departamento de Guerra demorar su traslado hasta después del Rodeo. La respuesta fue negativa, pero en todo caso los militares siguieron participando.

	Los 'Thunderbird'
	© Wyoming Air National Guard

Hoy en día los "Thunderbird", un grupo especial de acrobacia aérea de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, participa cada año en el Rodeo.